Custo Total do Risco (TCOR) em Tempos de Ciência de Dados

Artigo de José Bernardo de Medeiros, Gestão de Riscos para os segmentos de Agronegócio e Concessões e PPPs.

Não é uma novidade estimar a retenção anual das perdas financeiras decorrentes da materialização de riscos seguráveis, com a finalidade de compor o orçamento de uma empresa.

Esta prática tomou corpo na primeira década do século XXI, com maior evidência em conglomerados empresarias do hemisfério norte, dotados de equipes responsáveis pela gestão corporativa de seus riscos.

Em resumo, pode-se definir a composição do custo total anual dos riscos seguráveis conforme o diagrama abaixo:

Na América Latina esta prática, aplicada de forma organizada e sistêmica, ainda é considerada ’inovadora’. Isso se dá por conta da falta desenvolvimento de times responsáveis pela gestão integrada dos riscos e seguros das empresas, assim como pela incipiência da cultura de coleta, tratamento, modelagem e uso de dados.

Vivemos na década passada o advento e expansão exponencial da aplicação de Ciência de Dados para solução de questões empresariais – até pouco tempo sem a mera possibilidade de resposta. Esta nova realidade ’mudou o jogo’ de forma radical, permitindo o uso massivo de dados para a construção de modelos preditivos e que evoluem no tempo, por meio de Inteligência Artificial (AI) e Machine Learning.

Modelos desta natureza estão revolucionando as possibilidades de predição dos custos totais dos riscos retidos pelas empresas, possibilitando a tomada de decisões mais assertivas na contratação de seguros e de outras ferramentas de transferência de riscos.

Aqui na Horiens estamos dando passos importante no uso empresarial de Ciência de Dados, unindo as forças dos especialistas em riscos específicos de diferentes segmentos de mercado, com nossos especialistas de Ciência de Dados do Risk Labs®. A cada novo projeto entregue reforçamos nossa crença nesta poderosa ferramenta empresarial.

Uma realização recente em nosso time se deu por meio do apoio a uma concessionária de serviços de transporte de massa, que necessitava entender sua real exposição de riscos de danos a terceiros (RC – Responsabilidade Civil).

Em um curto período, o Risk Labs coletou 10 anos de dados, realizou seu tratamento e modelou o comportamento do desempenho da empresa em demandas judiciais. O resultado foi um modelo de alta aderência, capaz de prever e quantificar o passivo cível da empresa e ajustado a risco.

Por meio deste estudo, a alta gestão da concessionária desenhou uma estratégia de TCOR baseada na performance da sua ’Carteira de RC’. A solução de TCOR se deu por meio da integração da ferramenta de transferência de riscos disponível (apólice de seguros), com o contingenciamento financeiro ajustado ao risco (para responder aos riscos retidos), com um plano de investimentos adequado (melhorias em instalações e sistemas, treinamentos de equipes, entre outros).

Assim, seguimos utilizando dessa poderosa ferramenta para apoiar nossos clientes a enxergar mais longe.

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